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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Epagri-Sede. |
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Data corrente: |
20/08/2008 |
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Data da última atualização: |
20/08/2008 |
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Autoria: |
SILVA, R.B.V.; FERREIRA, D.F.; NOGUEIRA, D.A. |
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Título: |
Robustness of asymptotic and bootstrap tests for multivariate homogeneity of covariance matrices. |
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Ano de publicação: |
2008 |
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Fonte/Imprenta: |
Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.1, p.157-166, jan./fev. 2008. |
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Idioma: |
Inglês |
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Conteúdo: |
O presente trabalho ressalta a importância da aplicação de testes sobre a hipótese de igualdade de matrizes de covariâncias de k populações. A violação da pressuposição da homogeneidade das covariâncias afeta diretamente a qualidade dos testes e a probabilidade de cobertura das regiões de confiança. Por essa razão, neste trabalho propõe-se aplicar dois testes de homogeneidade de covariâncias e avaliar as suas performances mediante uso de simulação Monte Carlo em populações normais e a robustez em situações não-normais avaliando-se o erro tipo I e o poder. Os testes utilizados foram: teste de Bartlett multivariado e a sua versão bootstrap. Foram feitas combinações entre os tamanhos amostrais, número de variáveis, correlação e número de populações. Os resultados obtidos permitiram concluir que o teste de bootstrap foi considerado superior aos assintótico e robusto, controlando o erro tipo I. |
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Palavras-Chave: |
Erro tipo I; Monte Carlo; Poder; Simulação. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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520 $aO presente trabalho ressalta a importância da aplicação de testes sobre a hipótese de igualdade de matrizes de covariâncias de k populações. A violação da pressuposição da homogeneidade das covariâncias afeta diretamente a qualidade dos testes e a probabilidade de cobertura das regiões de confiança. Por essa razão, neste trabalho propõe-se aplicar dois testes de homogeneidade de covariâncias e avaliar as suas performances mediante uso de simulação Monte Carlo em populações normais e a robustez em situações não-normais avaliando-se o erro tipo I e o poder. Os testes utilizados foram: teste de Bartlett multivariado e a sua versão bootstrap. Foram feitas combinações entre os tamanhos amostrais, número de variáveis, correlação e número de populações. Os resultados obtidos permitiram concluir que o teste de bootstrap foi considerado superior aos assintótico e robusto, controlando o erro tipo I.
653 $aErro tipo I
653 $aMonte Carlo
653 $aPoder
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700 1 $aFERREIRA, D.F.
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Registro original: |
Epagri-Sede (Epagri-Sede) |
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